3/22/2012

Sell Price, Buy Price and Mid




这是OSK的图

BUY意味着有人不愿意排队,直接买上去。

SELL意味着有人不愿排队,直接卖下去。

黄色代表 Mid/Unknown Transaction 。

如果出现BUY的话,就是有人不想排队又或者排了很久都不到,不耐烦了。于是他们直接向Sell价的卖方

如果出现SELL的话,就是有人不想排队又或者排了很久都不到,不耐烦了。于是他们直接向Buy 价的买方


以下是HLB的图,高人指点米歇尔

在HL是用粉红色来代表Unknown Transaction
其实他是代表没有match到best buyer or best seller 的价钱的交易
比如这个例子
那个时候的排队应该是这样子的
Buy Sell
0.960 0.965
0.950 0.970

就在3:42:12,有人丢了13lot下来
我们可以看到红色的13lot是一个sell transaction,就是match了buyer的价钱

其实,那个人不只丢了13lot,而是一起丢了60lot
所以我们看到一个红色的交易和一个粉红色的交易的时间是一样的
但是由于排队买0.960的人只有13lot
而那个卖的人key in的价钱可能是0.950(或者更低,可能急着卖)
所以13lot自然而然会match了0.960 (不会match 0.95先的,一定是先match best buy)
另外的47lot已经没有0.960可以match了,就自然match了0.950(当时的2nd best buy),就形成了unknown transaction或者是mid,因为在3:42:12那个时间0.950是不属于best buy或者best sell的价钱来的

如果你有注意的话
你会发现每次出现mid transaction,他的时间一定和上一个transaction一样的

*那个人卖60lot不是卖在0.960,而是卖在0.950或者更低
所以match了0.960过后继续match更低的价钱
就会出现unknown transaction或者mid了

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